我正在努力确认我对年化 yield 公式(使用月度 yield )的表述是最优的。

我使用的年化 yield 公式(其中M是月 yield ，D是月 yield 的总数)月 yield 大于12的情况如下:

或者，如果月返回计数小于 12，这会发生变化:

这是我在 Pandas 中对这个公式的表示:

ann_return = observations.apply(lambda y: y.apply(lambda x: x+1)) 
ann_return = (ann_return.prod() ** (np.min(12/len(ann_return.index.values)) if len(ann_return.index.values) > 12 else 12/len(ann_return.index.values)))-1 

请您参考如下方法:

公式

D = len(ann_return) 
ann_return.add(1).prod() ** (12 / D) - 1