python之这是计算移动平均线的有效方法吗

我有一些{open|high|low|close} 市场数据。我想根据每行的 收盘价 值计算简单移动平均线。

我环顾四周，找不到执行此操作的简单方法。我已经通过以下方法计算了它。我想知道有没有更好的方法:

data = get_data_period_symbol('1h', 'EURUSD') 
 
empty_list = np.zeros(len(data)) 
 
data['SMA10'] = empty_list 
ma = 10 
 
for i in range(ma-1, len(data)): 
    vals = data['<CLOSE>'][i-(ma-1):i+1].tolist() 
    mean = np.average(vals) 
    index = data.index[i] 
    data.set_value(index, 'SMA10', mean) 

请您参考如下方法:

Pandas 提供了完成此类任务所需的所有工具。 假设您有按时间索引的数据:

data['SMA10'] = data['<close>'].rolling(window=10).mean() 

瞧。

编辑: 我想只需注意较新的 api 用法。引用自 Pandas docs :

Warning Prior to version 0.18.0, pd.rolling_, pd.expanding_, and pd.ewm* were module level functions and are now deprecated. These are replaced by using the Rolling, Expanding and EWM. objects and a corresponding method call.